Robert Merton

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Robert C. Merton (né le 31 juillet 1944 à New York) est un économiste étatsunien, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (Calcul d'Itô) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix Nobel d'Economie en 1997 pour sa part dans la découverte du modèle de Black et Scholes de valorisation des options. Il est le fils du sociologue Robert K. Merton.

Il a obtenu son doctorat au MIT à Boston, où il a été élève de Paul Samuelson ; il a ensuite été professeur au même MIT et plus tard à l'université voisine de Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été associé dirigeant du hedge fund Long Term Capital Management, de la fondation de celui-ci en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.